国泰期货-期债：财新PMI高于预期，债市震荡调整-230106

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（以下内容从国泰期货《期债：财新PMI高于预期，债市震荡调整》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.71，中短期方向看多。1月5日，随着利好因素被市场消化，叠加今日公布财新PMI指数高于预期，国债期货价格早盘低开，全天上行力度有限，期债价格下方支撑显著。目前，银行间资金流动性经过连续多日集体下跌，进一步放宽空间有限；央行公开操作重回收敛，或再度出手干预维持资金面宽松；市场情绪对于经济复苏预期目前维持悲观。因此，短期内维持国债期货价格震荡走强判断。 　　1月5日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.02%。早盘低开后上行驱动力度薄弱，盘中小幅上行后回归低位。至市场方面，三大指数高开高走放量大涨，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨2.13%，创业板指涨2.76%。沪深两市全天成交额8428亿元。资金方面，Shibor连续多日集体下跌，银行间资本流动性维持宽松。隔夜shibor报0.5740%，下跌42.90个基点；7天shibor报1.3880%，下跌19.40个基点；14天shibor报1.4310%，下跌8.70个基点；1月shibor报2.1890%，下跌6.60个基点；3月shibor报2.3520%，下跌2.80个基点。