东兴证券-北向资金行为跟踪系列三十八：配置盘加仓金融、消费-230104

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（以下内容从东兴证券《北向资金行为跟踪系列三十八：配置盘加仓金融、消费》研报附件原文摘录）
　　上周北向资金小幅净流入。 上周的五个交易日北向资金实现整体净流入， 一周累计流入27.91亿元。 截至2022/12/30， 北向资金本月累计净流入378.89亿元。 　　北向整体：多数行业流入。 上周有18个行业流入， 12个行业流出。 其中银行（16.11亿） 、 非银行金融（11.71亿） 、 消费者服务（6.93亿） 流入较多；汽车（-10.45亿） 、 电子（-8.56亿） 流出较多。 绝对规模来看价值风格流入规模较大， 国证价值、 上证50分别流入11.70亿元、 10.36亿元。 相对规模来看， 创业板指流出最大， “流出规模/自由流通市值” 为-0.04%。 　　配置盘净流出、 交易盘净流入。 上周配置盘净流出、 交易盘实现净流入， 累计净流入分别为-4.42亿元32.33亿元。 分行业来看， 流入金融板块规模最大， 累计净流入共计27.83元， 其中配置盘净流入15.26亿、 交易盘净流入12.56亿元。 成长板块分歧最大， 配置盘流出20.08亿元、 交易盘流入8.83亿元。 具体地， 配置盘资金上周有13个行业流入， 17个行业流出。 其中食品饮料（14.58亿） 、 银行（9.06亿） 、 非银行金融（6.21亿） 流入较多；电力设备及新能源（-18.02亿） 、 机械（-5.29亿） 流出较多；交易盘资金中上周有13个行业流入， 17个行业流出。 其中食品饮料（14.58亿） 、 银行（9.06亿） 、 非银行金融（6.21亿） 流入较多；电力设备及新能源（-18.02亿） 、 机械（-5.29亿） 流出较多。 　　行业流向：银行板块流入最多。 上周有18个行业流入， 12个行业流出。 其中银行（16.11亿） 、 非银行金融（11.71亿） 、 消费者服务（6.93亿） 流入较多；汽车（-10.45亿） 、 电子（-8.56亿） 流出较多。 　　个股流向：中国平安流入最多， 宁德时代流出最多。 上周北向资金流入排名前三的个股为中国平安（ 10.81亿） 、 五粮液（ 6.97亿） 、 中国中免（6.73亿） ；上周北向资金流出排名前三的个股为宁德时代（-10.41亿） 、 中天科技（-5.51亿） 、 比亚迪（-5.41亿） 。 　　累计统计： 以月份为单位， 累计16个行业资金流入， 14个行业资金流出。 其中， 食品饮料、 医药2个行业净流入超60亿。 以季度位单位， 有色金属、家电流入超100亿。 电新、 基础化工流出超100亿， 6个行业流出超25亿， 包括基础化工、 电新、 电力、 食饮、 电子、 农林牧渔， 均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》 所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。 　　北向跟踪策略： 我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》 构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。 截至2022/12/30， 北向行业的累计收益率为21.05%， 累计超额收益率为28.75%， 夏普比率为2.6， 最大回撤为57.69%。 基于最新的跟踪情况， 北向行业变动未触发调仓阈值仓Top50行业跟踪策略。 本周暂不需要调仓（历史的17次调仓及收益情况参见正文） 。 　　风险提示：数据统计可能存在误差。