开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报-2023年1月--230103

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（以下内容从开源证券《金融工程定期：券商金股解析月报（2023年1月）》研报附件原文摘录）
　　1月份券商金股特征解析 　　1月份顺丰控股、阳光电源、中国中免、宁波银行、温氏股份、骄成超声、兆讯传媒等金股推荐次数靠前。我们统计了全市场45家券商发布的金股，去重后金股数量合计为265只。在重复金股中，1月份推荐次数靠前的金股为：顺丰控股（9次）、阳光电源（8次）、中国中免（8次）、宁波银行（7次）、泸州老窖（5次）等；在新进金股中，1月份推荐次数靠前的金股为：温氏股份（4次）、骄成超声（4次）、兆讯传媒（4次）、爱尔眼科（4次）、雷电微力（3次）等。 　　1月份电力设备、食品饮料、医药生物等行业金股数量占比靠前。金股权重靠前的行业分别为：电力设备(12.9%)、食品饮料（7.5%）、医药生物(7.1%)、计算机(6.8%)。相比于上月，本月权重增加最多的行业为电力设备(+4.2%)、商贸零售(+2.1%)、美容护理(+1.2%)；权重减少最多的行业为：房地产(-3.2%)、医药生物(-1.7%)、基础化工(-1.6%)。 　　1月份券商金股的市值水平和估值水平均有一定上升。从金股行业内加权市值分位和估值分位水平可以发现，1月份券商金股的市值水平和估值水平均有一定上升，表明1月券商金股风格转向成长风格。 　　12月份券商金股绩效回顾 　　12月份券商金股组合整体收益率为-3.7%，2022年以来收益率为-25.2%。全历史区间来看，全部金股组合年化收益率为18.8%，收益表现显著优于沪深300指数和中证500指数。其中，新进金股组合收益表现优于重复金股组合。全部金股、新进金股、重复金股组合12月份收益率分别为-3.7%、-4.2%、-3.2%，2022年以来收益率分别为-25.2%、-21.5%、-27.3%。 　　12月份迎驾贡酒、福瑞股份、祥鑫科技、顾家家居、金钼股份等金股收益率排名靠前。我们统计了月度收益排名前十的金股明细，其中：迎驾贡酒、福瑞股份、祥鑫科技、顾家家居、金钼股份等金股月度收益靠前，12月份收益率分别为28.2%、26.4%、17.9%、17.1%、15.9%。 　　开源金工优选金股组合 　　开源金工优选金股组合12月份收益率为-4.4%。全历史区间内，优选金股组合年化收益率为26.5%，收益表现优于全部金股组合。优选金股组合12月份收益率为-4.4%，2022年以来收益率为-19.8%。 　　1月份开源金工优选金股组合持仓明细：寿仙谷、圆通速递、派克新材、斯达半导、国联股份、高测股份、凯莱英、苏州银行等个股业绩超预期排名靠前。 　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。