国泰期货-期债：公开市场操作为债市保驾护航-221227

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（以下内容从国泰期货《期债：公开市场操作为债市保驾护航》研报附件原文摘录）
　　国债期货策略模型今日指数为0.52，中短期方向看多。26日，在2022年最后一个交易周首日，国债期货集体收跌，继上周强势上行后开始进行回撤调整。可以看到央行依旧保持大规模公开市场操作，确保债市健康平稳的跨过年关，但是此前国债期货强势上行，叠加目前首轮感染人员逐渐康复回归工作岗位，对于通过债市避险的情绪有所缓和，经济复苏预期回归理性，因此国债期货价格出现回撤调整也在预料之中。短期内，债市仍存在进一步上行的驱动条件，预计回撤调整结束后，国债期货价格将进一步震荡上行。 　　12月26日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.01%。早盘低开后，持续维持水下震荡，多空情绪平稳。市场方面，三大指数高开高走，截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.98%。沪深两市全天成交额6243亿元。资金方面，Shibor集体上涨，银行间资金流动性收紧，整体资金面未受影响维持合理宽松，隔夜shibor报0.8200%，上涨23.50个基点；7天shibor报1.9610%，上涨27.40个基点；14天shibor报3.0390%，上涨20.40个基点；1月shibor报2.3060%，上涨1.90个基点；3月shibor报2.4050%，上涨0.30个基点。