开源证券-量化基金业绩简报：300指增超额回撤明显，私募中性策略录得正收益-221215

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（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：300指增超额回撤明显，私募中性策略录得正收益》研报附件原文摘录）
　　公募量化基金收益表现：指增超额回撤不一 　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现，本报告数据截至12月14日。 　　公募量化对冲基金：11月14日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.54%，2022年以来公募量化对冲基金整体收益率为-3.67%。2022年以来，4只量化对冲基金取得正收益，20只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华夏安泰对冲策略3个月定开（1.58%）、富国量化对冲策略三个月A（1.18%）、华泰柏瑞量化对冲（1.09%）。 　　公募沪深300增强基金：11月14日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-1.27%，2022年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为2.26%。2022年以来，34只沪深300增强基金超额收益为正，7只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：万家沪深300指数增强A（9.44%）、鹏华沪深300指数增强（8.21%）、兴全沪深300指数增强A（7.47%）。 　　公募中证500增强基金：11月14日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.76%，2022年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为2.76%。2022年以来，37只中证500增强基金超额收益为正，7只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：万家中证500指数增强A（9.47%）、华夏中证500指数增强A（9.20%）、华夏中证500指数智选A（9.13%）。 　　私募量化基金收益表现：中性策略业绩改善 　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。 　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2022年以来（20211231-20221202），私募量化中性产品的收益率为5.57%。 　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2022年11月，头部量化私募中性策略的平均收益率为2.8%，月度收益率最高为1.96%，月度收益率最低为-0.68%。 　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。