华泰期货-股票期权日报-221214

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周二（12月13日），沪深两市平开分化后，下午盘相对波动较大。沪指在中字头集中异动后一度拉升创造日高，但量能环比再度收窄下强度难以为继；早盘如约分歧的抗疫方向日内完成一致预期，尾盘资金再度大幅回流，20cm涨停此起彼伏，宣泰医药5日涨近130%。个股全天涨少跌多，午后能够看出抗疫与指数形成明显跷跷板效应，但抗疫逻辑已悄然从抗原、特效药等转向布洛芬等感冒药方向。截至收盘，上证指数跌0.09%报3176.33点，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.05%，万得全A、万得双创分别跌0.41%、1.34%；市场全天成交8170亿元，环比再度缩量近千亿；北向资金交投明显跟随大盘转弱，日内净卖出9.47亿元。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为137万张，沪市300ETF期权成交量为84万张，深市300ETF期权成交量为12万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.94，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.95，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.99，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.96%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.99%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为16.27%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.12%，沪市300ETF期权为18.20%，深市300ETF期权为18.32%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 　　6.VIX方面，最新价报25.00点，处于近期中等位置。 　　行情观点 　　周二（12月13日），沪深两市平开分化后，下午盘相对波动较大。沪指在中字头集中异动后一度拉升创造日高，但量能环比再度收窄下强度难以为继；早盘如约分歧的抗疫方向日内完成一致预期，尾盘资金再度大幅回流，20cm涨停此起彼伏，宣泰医药5日涨近130%。个股全天涨少跌多，午后能够看出抗疫与指数形成明显跷跷板效应，但抗疫逻辑已悄然从抗原、特效药等转向布洛芬等感冒药方向。截至收盘，上证指数跌0.09%报3176.33点，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.05%，万得全A、万得双创分别跌0.41%、1.34%；市场全天成交8170亿元，环比再度缩量近千亿；北向资金交投明显跟随大盘转弱，日内净卖出9.47亿元。