加入VIP免费下载天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-221202
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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.32、23.08，相对其历史值，分位数水平分别为11.27%、24.22%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.21、2.63，相对其历史值，分别处于1.92%、61.39%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.87，相对其历史估值，位于29.02%的分位数水平；基金重仓股配置比例为54.89%，相对其历史值的分位数水平为38.00%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.38、17.65，相对其历史值，分位数水平分别为16.55%、57.31%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.11、2.16，相对其历史值，分别处于17.27%、75.06%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.09，相对其历史估值，位于58.27%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.98%，相对其历史值的分位数水平为14.00%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.77、27.56，相对其历史值，分位数水平分别为27.82%、35.25%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.61、1.87，相对其历史值，分别处于6.71%、22.78%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.99，相对其历史估值，位于50.36%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.05%，相对其历史值的分位数水平为64.00%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为39.44、37.69，相对其历史值，分位数水平分别为11.51%、10.79%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.01、4.41，相对其历史值，分别处于32.61%、25.66%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.85，相对其历史估值，位于0.48%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.08%，相对其历史值的分位数水平为86.00%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，煤炭、银行、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为6.91、4.45、16.20，相对自身历史值的分位数分别为0.30%、0.76%、0.91%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-71.89、-644.21、-36.63，相对自身历史值的分位数分别为99.09%、99.09%、97.73%。 中信一级行业中，银行、建材、非银行金融行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为0.45、1.64、1.24，相对自身历史值的分位数分别为0.61%、1.36%、4.09%；消费者服务、电力设备及新能源、食品饮料行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.17、3.56、6.40，相对自身历史值的分位数分别为73.79%、62.12%、58.48%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、交通运输行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为5.43%、17.51%、3.01%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、98.04%、98.04%；对商贸零售、家电、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.14%、1.29%、0.61%，相对自身历史值的分位数分别为1.96%、1.96%、1.96%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.32、23.08，相对其历史值，分位数水平分别为11.27%、24.22%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.21、2.63，相对其历史值，分别处于1.92%、61.39%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.87，相对其历史估值，位于29.02%的分位数水平；基金重仓股配置比例为54.89%，相对其历史值的分位数水平为38.00%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.38、17.65，相对其历史值，分位数水平分别为16.55%、57.31%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.11、2.16，相对其历史值，分别处于17.27%、75.06%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.09，相对其历史估值，位于58.27%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.98%，相对其历史值的分位数水平为14.00%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.77、27.56，相对其历史值，分位数水平分别为27.82%、35.25%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.61、1.87，相对其历史值，分别处于6.71%、22.78%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.99，相对其历史估值，位于50.36%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.05%，相对其历史值的分位数水平为64.00%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为39.44、37.69，相对其历史值，分位数水平分别为11.51%、10.79%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.01、4.41，相对其历史值，分别处于32.61%、25.66%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.85，相对其历史估值，位于0.48%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.08%，相对其历史值的分位数水平为86.00%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，煤炭、银行、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为6.91、4.45、16.20，相对自身历史值的分位数分别为0.30%、0.76%、0.91%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-71.89、-644.21、-36.63，相对自身历史值的分位数分别为99.09%、99.09%、97.73%。 中信一级行业中，银行、建材、非银行金融行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为0.45、1.64、1.24，相对自身历史值的分位数分别为0.61%、1.36%、4.09%；消费者服务、电力设备及新能源、食品饮料行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.17、3.56、6.40，相对自身历史值的分位数分别为73.79%、62.12%、58.48%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、交通运输行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为5.43%、17.51%、3.01%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、98.04%、98.04%；对商贸零售、家电、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.14%、1.29%、0.61%，相对自身历史值的分位数分别为1.96%、1.96%、1.96%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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