加入VIP免费下载信达证券-基金研究周报：主动偏股型基金中盘成长仓位持续上调，宽基ETF本周资金净流入超百亿-221204
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市场回顾： 本周市场各宽基指数几乎普遍上涨。截止 2022 年 12 月 2日，上证综指收于 3156.14 点，近一周上涨 1.76%；深证成指收于11219.79 点，近一周上涨 2.89%；沪深 300 收于 3870.95 点，近一周上涨 2.52%；创业板指收于 2383.32 点，近一周上涨 3.2%。 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为消费者服务、食品饮料、商贸零售、纺织服装、传媒；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、电力及公用事业、钢铁、国防军工、建筑。 基金业绩： 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值 1.92%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.75%； 今年以来， 主动偏股型基金累计涨跌幅平均值-17.77%。 主动偏股基金仓位分布： 本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周变化不大。截止 2022 年 12 月 2 日，偏股主动型基金的平均仓位为84.06%。其中，普通股票型基金的平均仓位约 88.31%（较上周下降0.41pct ），偏股混合型基金的平均仓位约 83.83% （较上周下降0.68pct），配置型基金的平均仓位约 82.16%（较上周下降 0.55pct）。近 一 月 ， 公 募 主 动 型 基 金 仓 位 整 体 有 所 下 降 ， 较 一 个 月 前（2022.11.4），普通股票型基金平均仓位下降 0.31pct、偏股混合型基金平均仓位下降 1.08pct，配置型基金的平均仓位下降 1.05pct。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况： 行业配置方面， 本周配置比例上调较多的行业有电力设备及新能源、房地产、综合金融、国防军工、家电，配比下调较多的行业有汽车、石油石化、农林牧渔、综合、煤炭。 近三月，国防军工、计算机、电子行业配置比例上调较多，其中国防军工行业近三个月持续上调，较三个月前，行业配置比例上升1.03pct；电新、石油石化、基础化工行业的配置比例连续下调，较三个月前分别下调 0.81pct、 0.77pct、 0.75pct。 风格仓位方面， 公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。 本周中盘成长风格仓位较上周上升较多；小盘成长风格仓位较上周下降较多。 股票型 ETF 资金流入流出情况： 本周（2022.11.28 至 2022.12.02），股票型 ETF 基金资金净流入 92.44 亿元。 宽基 ETF 方面， 本周资金净流入118.59 亿元，规模达到 5330.44 亿元。 行业 ETF 方面，本周资金净流出17.5 亿元，规模达到 4221.76 亿元。 其中， TMT 呈资金净流入， 净流入金额为 14.07 亿元； 周期制造、 消费、 金融板块均呈资金净流出， 净流出金额分别为-4.13 亿元、 -6.22 亿元、 -21.21 亿元。 近几个月整体情况看， TMT、周期制造板块 ETF 近三月与近一个月均净流入均较多；金融行业 ETF 近三月，近一月与近一周均呈现资金主动净流出。 风格 ETF方面， 本周风格指数 ETF 净流出 9.19 亿元；主题相关 ETF 资金净流入0.68 亿元。 境内新成立与新发行基金： 本周（2022.11.28 至 2022.12.02）境内新成立基金数量共计 32 只，分别是债券型基金 12 只、股票型基金 7 只、混合型基金 10 只、 FOF 基金 2 只、国际(QDII)基金 1 只。本周发行总份额 545.27 亿元；主动偏股型基金发行总规模为 40.74 亿元，发行规模较上周有所上升。 本周境内新发行 49 基金，分别是混合型 8 只、债券型 24 只、股票型 12 只、 FOF 型基金 5 只。 各私募策略表现： 分策略情况看，截至 2022 年 11 月 25 日，近一年市场中性策略表现最为显著，近一年累计收益达到 3.91%，年初至今累计收益为 6.01%，但近三个月收益基本处于震荡下行；其次为债券策略，近一年累计收益为 3.11%，年初至今收益为 2.33%，近期流动性宽松利好债券策略。股票策略、 CTA 趋势策略、套利策略近期均出现不同程度回撤，近三月累计收益分别为-9.23%、 -4.99%、 -2.27%。 风险因素： 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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（以下内容从信达证券《基金研究周报：主动偏股型基金中盘成长仓位持续上调，宽基ETF本周资金净流入超百亿》研报附件原文摘录）市场回顾： 本周市场各宽基指数几乎普遍上涨。截止 2022 年 12 月 2日，上证综指收于 3156.14 点，近一周上涨 1.76%；深证成指收于11219.79 点，近一周上涨 2.89%；沪深 300 收于 3870.95 点，近一周上涨 2.52%；创业板指收于 2383.32 点，近一周上涨 3.2%。 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为消费者服务、食品饮料、商贸零售、纺织服装、传媒；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、电力及公用事业、钢铁、国防军工、建筑。 基金业绩： 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值 1.92%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.75%； 今年以来， 主动偏股型基金累计涨跌幅平均值-17.77%。 主动偏股基金仓位分布： 本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周变化不大。截止 2022 年 12 月 2 日，偏股主动型基金的平均仓位为84.06%。其中，普通股票型基金的平均仓位约 88.31%（较上周下降0.41pct ），偏股混合型基金的平均仓位约 83.83% （较上周下降0.68pct），配置型基金的平均仓位约 82.16%（较上周下降 0.55pct）。近 一 月 ， 公 募 主 动 型 基 金 仓 位 整 体 有 所 下 降 ， 较 一 个 月 前（2022.11.4），普通股票型基金平均仓位下降 0.31pct、偏股混合型基金平均仓位下降 1.08pct，配置型基金的平均仓位下降 1.05pct。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况： 行业配置方面， 本周配置比例上调较多的行业有电力设备及新能源、房地产、综合金融、国防军工、家电，配比下调较多的行业有汽车、石油石化、农林牧渔、综合、煤炭。 近三月，国防军工、计算机、电子行业配置比例上调较多，其中国防军工行业近三个月持续上调，较三个月前，行业配置比例上升1.03pct；电新、石油石化、基础化工行业的配置比例连续下调，较三个月前分别下调 0.81pct、 0.77pct、 0.75pct。 风格仓位方面， 公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。 本周中盘成长风格仓位较上周上升较多；小盘成长风格仓位较上周下降较多。 股票型 ETF 资金流入流出情况： 本周（2022.11.28 至 2022.12.02），股票型 ETF 基金资金净流入 92.44 亿元。 宽基 ETF 方面， 本周资金净流入118.59 亿元，规模达到 5330.44 亿元。 行业 ETF 方面，本周资金净流出17.5 亿元，规模达到 4221.76 亿元。 其中， TMT 呈资金净流入， 净流入金额为 14.07 亿元； 周期制造、 消费、 金融板块均呈资金净流出， 净流出金额分别为-4.13 亿元、 -6.22 亿元、 -21.21 亿元。 近几个月整体情况看， TMT、周期制造板块 ETF 近三月与近一个月均净流入均较多；金融行业 ETF 近三月，近一月与近一周均呈现资金主动净流出。 风格 ETF方面， 本周风格指数 ETF 净流出 9.19 亿元；主题相关 ETF 资金净流入0.68 亿元。 境内新成立与新发行基金： 本周（2022.11.28 至 2022.12.02）境内新成立基金数量共计 32 只，分别是债券型基金 12 只、股票型基金 7 只、混合型基金 10 只、 FOF 基金 2 只、国际(QDII)基金 1 只。本周发行总份额 545.27 亿元；主动偏股型基金发行总规模为 40.74 亿元，发行规模较上周有所上升。 本周境内新发行 49 基金，分别是混合型 8 只、债券型 24 只、股票型 12 只、 FOF 型基金 5 只。 各私募策略表现： 分策略情况看，截至 2022 年 11 月 25 日，近一年市场中性策略表现最为显著，近一年累计收益达到 3.91%，年初至今累计收益为 6.01%，但近三个月收益基本处于震荡下行；其次为债券策略，近一年累计收益为 3.11%，年初至今收益为 2.33%，近期流动性宽松利好债券策略。股票策略、 CTA 趋势策略、套利策略近期均出现不同程度回撤，近三月累计收益分别为-9.23%、 -4.99%、 -2.27%。 风险因素： 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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