华泰期货-股票期权日报-221202

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周四（12月1日），三大指数跳空高开，沪指一度涨超1%逼近3200点，成交量明显放大；随后市场高位整理，午后涨幅缩窄。大消费板块活跃，新冠防治概念股全面回调。上证指数收涨0.45%报3165.47点，创业板指涨1.53%，万得全A涨0.92%，万得双创涨1.38%。市场成交额10590亿元，时隔半个月重回万亿大关；北向资金实际净买入114.5亿元。信创概念活跃，凡拓数创、中国软件、英飞拓、南威软件、盛视科技等多股涨停。食品饮料回暖，煌上煌、道道全、品渥食品、三元股份、妙可蓝多、熊猫乳品、一鸣食品等10余股涨停。酿酒行业大涨，口子窖、永顺泰涨停。教育行业反弹，国新文化、行动教育涨停。医药商业午后发力，嘉事堂涨停。地产股继续分化，粤宏远A、中交地产、深振业A、深深房A、中国武夷、南山控股涨停，沙河股份、世茂股份、中天服务、京能置业等下跌。新冠防治概念股全面走弱，众生药业跌停，特一药业触及跌停，广生堂、热景生物、九安医疗、以岭药业等大跌。个股方面，拟重组纳入光伏储能资产，通润装备复牌后连续7日涨停；重组被否，福达合金复牌跌停。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为270万张，沪市300ETF期权成交量为150万张，深市300ETF期权成交量为19万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.65，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.79，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.72，处于近期较低位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为24.43%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为21.41%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为21.81%，处于近期较高位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.91%，沪市300ETF期权为19.28%，深市300ETF期权为19.66%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 　　6.VIX方面，最新价报20.58点，处于近期较低位置。