华泰期货-股票期权日报-221129

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周一（11月28日），三大指数开盘齐跌逾1%，盘初跌幅均超过2%，随后止跌回升逐步收复失地。金融领跌，地产、医药出现分化，CRO、锂电池、半导体、教育题材跌幅靠前，虚拟电厂、免税概念、广电、燃气等概念逆势活跃。上证指数收跌0.75%报3078.55点，创业板指跌0.46%万得全A跌0.7%，万得双创跌0.56%。市场成交额7590.6亿元，北向资金实际净卖出37.6亿元。旅游酒店板块活跃，华天酒店、峨眉山A涨停。央国企概念局部走强，中粮资本、中国出版、中南文化、中国科传、杭州热电、建艺集团等涨停。电力行业异动，赣能股份涨停。跨境电商概念维持热度，生意宝涨停。虚拟电厂概念受关注，金智科技涨停，国能日新涨超14%。跨境支付概念冲高回落，中油资本、贝肯能源触及涨停。房地产表现分化，中交地产、中国武夷等涨停；广宇集团、沙河股份、滨江集团、保利发展等下跌。医药股亦表现分化，特一药业、丰原药业涨停；药明康德触及跌停。个股方面，惠程科技跌9%，因涉嫌信披违法违规，证监会对公司立案调查；实控人邵健伟被公安机关指定居所监视居住，今天国际跌停。期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为283万张，沪市300ETF期权成交量为160万张，深市300ETF期权成交量为26万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报1.01，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.11，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.80，处于近期较低位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为25.25%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为23.05%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为23.41%，处于近期较高位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.68%，沪市300ETF期权为20.43%，深市300ETF期权为20.73%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于105%价位，沪市300ETF期权最低点处于105%价位，深市300ETF期权最低点处于105%价位。 　　6.VIX方面，最新价报20.50点，处于近期较低位置。