华泰期货-股票期权日报-221128

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周五（11月25日），大小指数分化，权重股表现抢眼，市场量能维持低位。金融、地产、基建、电信、煤炭上涨，光伏、医药、锂电池、储能、半导体跌幅靠前。北向资金沪市买买买，沪指重返3100点；赛道股全线哑火，创业板指5连跌。上证指数收涨0.4%报3101.69点，创业板指跌1.12%，万得全A跌0.27%，万得双创跌1.6%。市场成交额7405.03亿元，再度刷新1个月低位；北向资金实际净买入71.51亿元。其中沪股通买入超58亿元。六大行提供逾万亿元授信驰援房企，房地产股爆发，嘉凯城、中国武夷、信达地产、中交地产、南国置业等多股涨停。银行同样大涨，青岛银行涨停。中字头股反复活跃，中视传媒、中国出版、中国科传涨停；中国联通触及涨停。跨境电商概念异动，生意宝、跨境通涨停。复合集流体概念领跌，英联股份跌停。医药股深度回调，太龙药业、华森制药、特一药业、金陵药业等纷纷跌停，神奇制药触及跌停。钠离子电池概念表现不振，维科技术、中欣氟材、圣阳股份、山东章鼓等纷纷下跌。个股方面，华扬联众跌停，公司实际控制人、副总经理杨涉嫌操纵证券市场遭立案调查；供销社概念炒作“熄火”，天鹅股份再度跌停。本周，沪指累计涨0.14%，5个交易日均围绕3100点窄幅整理；创业板指累计下挫3.36%。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为167万张，沪市300ETF期权成交量为103万张，深市300ETF期权成交量为12万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.85，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报1.02，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.91，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为24.83%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为22.97%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为23.22%，处于近期较高位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.63%，沪市300ETF期权为19.60%，深市300ETF期权为19.82%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 　　6.VIX方面，最新价报20.35点，处于近期较低位置。