加入VIP免费下载信达证券-基金研究周报：证监会发布个人养老金基金及销售机构名录，周期制造板块ETF资金逆势净流入-221120
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证监会发布个人养老金基金及销售机构名录：2022 年 11 月 18 日，证监会发布了最新个人养老金基金名录，截至目前纳入基金产品共计 129 只。 从不同风险等级的产品分布来看，目标风险基金中稳健型、平衡型风险等级的两类目标风险 FOF 的数量占比最多。从产品细分分类的不同养老风险特征来看，几乎满足了绝大部分人的养老需求，高比例的稳健型、平衡型产品布局确保了养老金长期稳健增长的产品属性。 从目标日期产品的目标退休日期分布来看，名单中公布的产品退休日期从 2025 年到 2050 年，其中大部分产品分布于 2035、2040 类产品。整体来看，名单中的产品全面对接“70 后”到“00 后”的养老需求。 从基金管理人的分布来看，存在头部公募基金集中的特征。 市场回顾：本周市场各宽基指数涨跌不一。截止 2022 年 11 月 18 日，上证综指收于 3097.24 点，近一周上涨 0.32%；深证成指收于 11180.43点，近一周上涨 0.36%；沪深 300 收于 3801.57 点，近一周上涨 0.35%；创业板指收于 2389.76 点，近一周下跌 0.65%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为医药、传媒、计算机、电子、通信；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、有色金属、汽车、电力设备及新能源、钢铁。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-0.31%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-8.90%；今年以来，主动偏股型基金累计涨跌幅平均值-17.74%。 主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周略有抬升。截止 2022 年 11 月 18 日，偏股主动型基金的平均仓位为 84.66%。其中，普通股票型基金的平均仓位约 88.56%（较上周上升0.12pct ），偏股混合型基金的平均仓位约 84.48% （较上周下降0.02pct），配置型基金的平均仓位约 82.85%（较上周上升 0.13pct）。近 一 月 ， 公 募 主 动 型 基 金 仓 位 整 体 有 所 下 降 ， 较 一 个 月 前（2022.10.21），普通股票型基金平均仓位下降 0.08pct、偏股混合型基金平均仓位下降 1.77pct，配置型基金的平均仓位下降 1.15pct。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有计算机、电力设备及新能源、综合金融、传媒、轻工制造，配比下调较多的行业有基础化工、电子、通信、食品饮料、国防军工。近三月，计算机、电子、机械行业配置比例上调较多，其中计算机行业近三个月持续上调，较三个月前（2022.08.12），行业配置比例上升 1.33pct ；有色金属行业的配置比例连续下调，较三个月前（2022.08.12）下调 0.90pct。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周小盘成长、大盘成长风格仓位较上周上升较多；中盘成长风格仓位较上周下降较多。 股票型 ETF 资金流入流出情况：本周（2022.11.14 至 2022.11.18），股票型 ETF 基金资金净流出 6.62 亿元。宽基 ETF 方面，本周资金净流出4.99 亿元，规模达到 5119.78 亿元。行业 ETF 方面，本周资金净流出4.16 亿元，规模达到 4216.42 亿元。其中，除周期制造板块呈资金净流入外，净流入金额为 27.33 亿元；TMT、消费、金融板块均呈资金净流出，净流出金额分别为-1.62 亿元、-6.95、-22.92 亿元。近几个月整体情况看，消费、TMT 板块 ETF 近三月与近一个月均净流入均较多；金融行业 ETF 近三月，近一月与近一周均呈现资金主动净流出。风格 ETF方面，本周风格指数 ETF 净流入 0.94 亿元；主题相关 ETF 资金净流入1.7 亿元。 境内新成立与新发行基金：本周（2022.11.14 至 2022.11.18）境内新成立基金数量共计 32 只，分别是债券型基 15 只、股票型基金 7 只、混合型基金 6 只、FOF 基金 2 只、REITs 1 只、货币型基金 1 只。本周发行总份额 276.50 亿元。本周（2022.11.14 至 2022.11.18）境内新发行44 基金，分别是混合型 9 只、债券型 19 只、股票型 14 只、FOF 型基金1 只、REITs 基金 1 只。 各私募策略表现：分策略情况看，截至 2022 年 11 月 11 日，近一年市场中性策略表现最为显著，近一年累计收益达到 4.30%，年初至今累计收益为 5.72%，但近两个月收益基本处于震荡下行；其次为债券策略，近一年累计收益为 3.35%，年初至今收益为 2.28%，近期流动性宽松利好债券策略。股票策略、CTA 趋势策略、套利策略近期均出现不同程度回撤，近三月累计收益分别为-8.97%、-5.31%、-2.05%。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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（以下内容从信达证券《基金研究周报：证监会发布个人养老金基金及销售机构名录，周期制造板块ETF资金逆势净流入》研报附件原文摘录）证监会发布个人养老金基金及销售机构名录：2022 年 11 月 18 日，证监会发布了最新个人养老金基金名录，截至目前纳入基金产品共计 129 只。 从不同风险等级的产品分布来看，目标风险基金中稳健型、平衡型风险等级的两类目标风险 FOF 的数量占比最多。从产品细分分类的不同养老风险特征来看，几乎满足了绝大部分人的养老需求，高比例的稳健型、平衡型产品布局确保了养老金长期稳健增长的产品属性。 从目标日期产品的目标退休日期分布来看，名单中公布的产品退休日期从 2025 年到 2050 年，其中大部分产品分布于 2035、2040 类产品。整体来看，名单中的产品全面对接“70 后”到“00 后”的养老需求。 从基金管理人的分布来看，存在头部公募基金集中的特征。 市场回顾：本周市场各宽基指数涨跌不一。截止 2022 年 11 月 18 日，上证综指收于 3097.24 点，近一周上涨 0.32%；深证成指收于 11180.43点，近一周上涨 0.36%；沪深 300 收于 3801.57 点，近一周上涨 0.35%；创业板指收于 2389.76 点，近一周下跌 0.65%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为医药、传媒、计算机、电子、通信；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、有色金属、汽车、电力设备及新能源、钢铁。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-0.31%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-8.90%；今年以来，主动偏股型基金累计涨跌幅平均值-17.74%。 主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周略有抬升。截止 2022 年 11 月 18 日，偏股主动型基金的平均仓位为 84.66%。其中，普通股票型基金的平均仓位约 88.56%（较上周上升0.12pct ），偏股混合型基金的平均仓位约 84.48% （较上周下降0.02pct），配置型基金的平均仓位约 82.85%（较上周上升 0.13pct）。近 一 月 ， 公 募 主 动 型 基 金 仓 位 整 体 有 所 下 降 ， 较 一 个 月 前（2022.10.21），普通股票型基金平均仓位下降 0.08pct、偏股混合型基金平均仓位下降 1.77pct，配置型基金的平均仓位下降 1.15pct。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有计算机、电力设备及新能源、综合金融、传媒、轻工制造，配比下调较多的行业有基础化工、电子、通信、食品饮料、国防军工。近三月，计算机、电子、机械行业配置比例上调较多，其中计算机行业近三个月持续上调，较三个月前（2022.08.12），行业配置比例上升 1.33pct ；有色金属行业的配置比例连续下调，较三个月前（2022.08.12）下调 0.90pct。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周小盘成长、大盘成长风格仓位较上周上升较多；中盘成长风格仓位较上周下降较多。 股票型 ETF 资金流入流出情况：本周（2022.11.14 至 2022.11.18），股票型 ETF 基金资金净流出 6.62 亿元。宽基 ETF 方面，本周资金净流出4.99 亿元，规模达到 5119.78 亿元。行业 ETF 方面，本周资金净流出4.16 亿元，规模达到 4216.42 亿元。其中，除周期制造板块呈资金净流入外，净流入金额为 27.33 亿元；TMT、消费、金融板块均呈资金净流出，净流出金额分别为-1.62 亿元、-6.95、-22.92 亿元。近几个月整体情况看，消费、TMT 板块 ETF 近三月与近一个月均净流入均较多；金融行业 ETF 近三月，近一月与近一周均呈现资金主动净流出。风格 ETF方面，本周风格指数 ETF 净流入 0.94 亿元；主题相关 ETF 资金净流入1.7 亿元。 境内新成立与新发行基金：本周（2022.11.14 至 2022.11.18）境内新成立基金数量共计 32 只，分别是债券型基 15 只、股票型基金 7 只、混合型基金 6 只、FOF 基金 2 只、REITs 1 只、货币型基金 1 只。本周发行总份额 276.50 亿元。本周（2022.11.14 至 2022.11.18）境内新发行44 基金，分别是混合型 9 只、债券型 19 只、股票型 14 只、FOF 型基金1 只、REITs 基金 1 只。 各私募策略表现：分策略情况看，截至 2022 年 11 月 11 日，近一年市场中性策略表现最为显著，近一年累计收益达到 4.30%，年初至今累计收益为 5.72%，但近两个月收益基本处于震荡下行；其次为债券策略，近一年累计收益为 3.35%，年初至今收益为 2.28%，近期流动性宽松利好债券策略。股票策略、CTA 趋势策略、套利策略近期均出现不同程度回撤，近三月累计收益分别为-8.97%、-5.31%、-2.05%。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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