开源证券-量化基金业绩简报：指增超额回撤不一，私募业绩小幅下调-221116

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（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：指增超额回撤不一，私募业绩小幅下调》研报附件原文摘录）
　　公募量化基金收益表现：500 指增超额回撤明显 　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深 300 增强基金和公募中证 500 增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现，本报告数据截至 11 月 14 日。 　　公募量化对冲基金： 10 月 14 日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.74%， 2022年以来公募量化对冲基金整体收益率为-2.94%。 2022 年以来， 6 只量化对冲基金取得正收益，18 只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为： 华泰柏瑞量化对冲 （2.66%）、 富国量化对冲策略三个月 A （1.67%）、华夏安泰对冲策略 3 个月定开（1.22%） 。 　　公募沪深 300 增强基金： 10 月 14 日以来公募沪深 300 增强基金整体超额收益率为-0.54%，2022 年以来公募沪深 300 增强基金整体超额收益率为 2.99%。2022年以来， 37 只沪深 300 增强基金超额收益为正， 4 只沪深 300 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深 300 增强基金分别为： 万家沪深 300 指数增强 A（10.90%）、鹏华沪深 300 指数增强（8.93%）、兴全沪深 300 指数增强 A（6.28%）。 　　公募中证 500 增强基金： 10 月 14 日以来公募中证 500 增强基金整体超额收益率为-2.07%，2022 年以来公募中证 500 增强基金整体超额收益率为 3.27%。2022年以来， 39 只中证 500 增强基金超额收益为正， 5 只中证 500 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证 500 增强基金分别为： 万家中证 500 指数增强 A（9.43%）、华夏中证 500 指数增强 A（8.83%）、华夏中证 500 指数智选 A（8.30%）。 　　私募量化基金收益表现：中性策略业绩小幅下调 　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的 10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。 　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看， 2022 年 以 来（20211231-20221104），私募量化中性产品的收益率为 4.67%。 　　我们选取了管理规模相对较大的 10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2022 年 10 月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.31%，月度收益率最高为 1.96%，月度收益率最低为-3.20%。 　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。