中信期货-跟踪周报：上周财务与量价反转效应齐升-221114

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（以下内容从中信期货《跟踪周报：上周财务与量价反转效应齐升》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中总资产收益率TTM、long_term_relative_strength(长期相对强度)、alpha032(趋势类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周股市震荡上行，仅少量中信一级行业均取得负收益。上周量价体系中，大类因子RankIC趋势尚不明显；财务体系中，财务因子RankIC整体有一定的下行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 　　中信一级行业的单因子表现：上周房地产涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、annualized_traded_value_ratio(年化交易额比率)、alpha043(反转类)表现最好；电子跌幅最大，行业内存货周转率、daily_std(日收益率标准差)、alpha023(反转类)表现最好。