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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前上证50、沪深300指数PE估值较低，创业板指PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.03、22.18，相对其历史值，分位数水平分别为6.52%、18.60%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.18、2.54，相对其历史值，分别处于0.72%、51.69%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.84，相对其历史估值，位于24.40%的分位数水平；基金重仓股配置比例为54.89%，相对其历史值的分位数水平为38.00%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.02、17.08，相对其历史值，分位数水平分别为6.28%、53.38%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.07、2.11，相对其历史值，分别处于5.56%、73.67%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.05，相对其历史估值，位于52.42%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.98%，相对其历史值的分位数水平为14.00%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.52、26.64，相对其历史值，分位数水平分别为27.05%、28.99%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.60、1.84，相对其历史值，分别处于4.59%、20.77%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.93，相对其历史估值，位于44.69%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.04%，相对其历史值的分位数水平为64.00%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为39.62、36.74，相对其历史值，分位数水平分别为12.08%、9.42%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.03、4.40，相对其历史值，分别处于33.33%、25.36%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.86，相对其历史估值，位于0.24%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.08%，相对其历史值的分位数水平为86.00%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，银行、通信、石油石化行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为4.29、16.35、8.51，相对自身历史值的分位数分别为0.30%、0.46%、0.46%；消费者服务、房地产、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-630.18、-66.69、-33.47，相对自身历史值的分位数分别为99.70%、99.54%、98.48%。 中信一级行业中，银行、建材、传媒行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为0.44、1.56、1.84，相对自身历史值的分位数分别为0.15%、0.46%、1.22%；消费者服务、电力设备及新能源、煤炭行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.06、3.63、1.48，相对自身历史值的分位数分别为70.17%、64.69%、59.21%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、交通运输行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为5.44%、17.50%、3.01%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、98.04%、98.04%；对商贸零售、家电、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.14%、1.29%、0.61%，相对自身历史值的分位数分别为1.96%、1.96%、1.96%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《金融工程：估值与基金重仓股配置监控半月报》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前上证50、沪深300指数PE估值较低，创业板指PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.03、22.18，相对其历史值，分位数水平分别为6.52%、18.60%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.18、2.54，相对其历史值，分别处于0.72%、51.69%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.84，相对其历史估值，位于24.40%的分位数水平；基金重仓股配置比例为54.89%，相对其历史值的分位数水平为38.00%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.02、17.08，相对其历史值，分位数水平分别为6.28%、53.38%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.07、2.11，相对其历史值，分别处于5.56%、73.67%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.05，相对其历史估值，位于52.42%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.98%，相对其历史值的分位数水平为14.00%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.52、26.64，相对其历史值，分位数水平分别为27.05%、28.99%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.60、1.84，相对其历史值，分别处于4.59%、20.77%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.93，相对其历史估值，位于44.69%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.04%，相对其历史值的分位数水平为64.00%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为39.62、36.74，相对其历史值，分位数水平分别为12.08%、9.42%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.03、4.40，相对其历史值，分别处于33.33%、25.36%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.86，相对其历史估值，位于0.24%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.08%，相对其历史值的分位数水平为86.00%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，银行、通信、石油石化行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为4.29、16.35、8.51，相对自身历史值的分位数分别为0.30%、0.46%、0.46%；消费者服务、房地产、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-630.18、-66.69、-33.47，相对自身历史值的分位数分别为99.70%、99.54%、98.48%。 中信一级行业中，银行、建材、传媒行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为0.44、1.56、1.84，相对自身历史值的分位数分别为0.15%、0.46%、1.22%；消费者服务、电力设备及新能源、煤炭行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.06、3.63、1.48，相对自身历史值的分位数分别为70.17%、64.69%、59.21%。 基金对国防军工、电力设备及新能源、交通运输行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为5.44%、17.50%、3.01%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、98.04%、98.04%；对商贸零售、家电、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.14%、1.29%、0.61%，相对自身历史值的分位数分别为1.96%、1.96%、1.96%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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