中信期货-金融工程周报：跟踪周报：流动性与波动率因子继续占优-221107

文本预览：

《中信期货-金融工程周报：跟踪周报：流动性与波动率因子继续占优-221107（15页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-金融工程周报：跟踪周报：流动性与波动率因子继续占优-221107（15页）.pdf（15页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从中信期货《金融工程周报：跟踪周报：流动性与波动率因子继续占优》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中总资产周转率、hist_beta(历史贝塔)、alpha021(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周市场全面上涨，所有中信一级行业均取得正收益。上周量价体系中，绝大部分大类因子RankIC呈现正向走势；财务体系中，财务因子RankIC整体有较为明显的分化趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 　　中信一级行业的单因子表现：上周消费者服务涨幅最大，行业内总资产收益率TTM、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好；房地产涨幅最小，行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha101(反转类)表现最好。