中信期货-跟踪周报：反转效应加剧，财务风格延续-221031

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（以下内容从中信期货《跟踪周报：反转效应加剧，财务风格延续》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中总资产收益率TTM、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha046(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周市场整体处于下跌行情，除国防军工与计算机外的中信一级行业均取得负收益。上周量价体系中，所有大类因子RankIC走势暂无明显偏向；财务体系中，财务因子RankIC整体有较为明显的分化趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 　　中信一级行业的单因子表现：上周国防军工涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、hist_beta(历史贝塔)、alpha009(反转类)表现最好；食品饮料跌幅最大，行业内存货周转率、size_lncap(市值规模)、alpha028(反转类)表现最好。