国泰期货-期债：区间上沿，关注回调风险-221028

文本预览：

《国泰期货-期债：区间上沿，关注回调风险-221028（5页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国泰期货-期债：区间上沿，关注回调风险-221028（5页）.pdf（5页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国泰期货《期债：区间上沿，关注回调风险》研报附件原文摘录）
　　【市场启示与后市观点】 　　T2212全天增仓1440手，多空分歧加大（多开占优主导期债走强），多、空头内部分歧均有所加大，且多头内部分歧加大得更为显著：1）多、空分歧方面，上午T2212“多开”性质的开仓较昨日增加16.14%，“空开”性质的开仓较昨日增加31.23%，“多开”与“空开”之比1.2993低于前一交易日的1.4682；午后T2212“多开”性质的开仓较昨日增加3.78%，而“空开”性质的开仓较昨日减少18.75%，“多开”与“空开”之比1.5763高于前一交易日的1.2341；全天来看，T2212“多开”与“空开”性质的开仓较昨日分别增加9.52%和2.31%，多空分歧加大，多开占优主导期债走强；2）多头和空头内部而言，“多开”与“多平”之比由前一交易日的1.2106降至0.9528，“空开”与“空平”之比则由前一交易日的1.0122降至0.9216，多、空头内部分歧均有所加大，且多头内部分歧加大得更为明显。市场面来看，股市高开低走表现偏弱，商品日盘表现偏弱而夜盘表现偏强，期债高开高走表现强势。 　　资金方面，银行间市场流动性趋松，银行间回购利率较前一交易日下行5-10BP左右。