弘业期货-宏观金融日报-221020

文本预览：

《弘业期货-宏观金融日报-221020（2页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弘业期货-宏观金融日报-221020（2页）.pdf（2页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　上证指数收跌0.31%，科创50涨1.52%，一度涨近3%；TMT行业再度联手反弹，芯片股掀涨停潮；旅游、民航等大消费板块冲高回落；新能源赛道全天弱势。上周开始A股企稳反弹，昨日反弹遇阻，今天早盘低开低走、午盘冲高尾盘回落。9月金融数据超预期；经济政策效果传导中；观察房地产销售及保交楼效果。美联储紧缩预期推动全球市场调整，近几日有所反弹，市场憧憬美联储紧缩放缓。但紧缩之后大概率步入经济衰退，市场中期仍难言乐观。继续观察通胀预期。从佩洛西窜访台湾起，亚太地缘风险正式成为后市中期行情的主导因素之一。随着局势演变，预计后市容易在局势突然升级时恐慌性下跌，局势缓和后出现反弹。总体来看很可能波动加剧、重心下移。在地缘动荡期，军工、半导体等自主可控、国产替代产业链是为数不多的避风港。 　　继续密切关注亚太地缘风险、新冠及猴痘疫情、俄乌、美联储等外生冲击；关注房地产保交楼等政策的效果。 　　国债期货 　　一、行情回顾 　　今日5年期国债期货主力合约TF2212报收于101.840，跌幅0.07%，最高101.890，最低101.765，成交量5.76万手，持仓量122539手，日减仓1666手;10年期国债期货主力合约T2212报收于101.210，跌幅0.18%，最高101.335，最低101.090，成交量7.45万手，持仓量183820手，日减仓1170手；2年期国债期货主力合约TS2212报收于101.220，跌幅0.03%，最高101.255，最低101.200，成交量3.42万手，持仓量63865手，日增仓1618手。 　　本月MLF续作等量平价，续做量略超市场预期，此前市场对于缩量操作存在预期。本周前半周，期债日内表现震荡，观望情绪较浓。近期早评中提示过，目前市场情绪较为谨慎，短期期债料以震荡。市场复杂多变，注意操作应对。隔夜美国10年期国债收益率涨13个基点至4.1%上方，创2008年金融危机以来新高，日内涨幅超3%；2年期国债收益率也涨约13个基点至4.56%，再创2007年以来新高。10月LPR报价维持平稳，1年期与5年期操作利率均保持不变。今日期债低开震荡全线收跌。等待中国第三季度GDP、9月工业生产、投资、消费及房价等数据将重磅出炉。 　　二、重要经济资讯 　　1.Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行3.8bp报1.154%，7天期上行3.4bp报1.581%，14天期上行9.5bp报1.576%，1个月期上行0.3bp报1.612%。 　　2.进出口行1年（剩余0.5年）、3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.5045%、2.2304%、2.5652%、2.9314%，全场倍数分别为4.19、5.39、4.25、2.96，边际倍数分别为6.24、1.65、1.0、2.55。