开源证券-量化基金业绩简报：指增产品整体录得正超额，头部私募回撤明显-221014

文本预览：

《开源证券-量化基金业绩简报：指增产品整体录得正超额，头部私募回撤明显-221014（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开源证券-量化基金业绩简报：指增产品整体录得正超额，头部私募回撤明显-221014（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：指增产品整体录得正超额，头部私募回撤明显》研报附件原文摘录）
　　公募量化基金收益表现：指增产品整体录得正超额 　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现，本报告数据截至10月13日。 　　公募量化对冲基金：9月14日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.78%，2022年以来公募量化对冲基金整体收益率为-2.22%。2022年以来，6只量化对冲基金取得正收益，18只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华泰柏瑞量化对冲（3.65%）、景顺长城量化对冲策略三个月（2.72%）、富国量化对冲策略三个月A（2.20%）。 　　公募沪深300增强基金：9月14日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.43%，2022年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为3.38%。2022年以来，39只沪深300增强基金超额收益为正，2只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：万家沪深300指数增强A（11.76%）、鹏华沪深300指数增强（10.32%）、博时裕富沪深300A（6.09%）。 　　公募中证500增强基金：9月14日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.79%，2022年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为4.79%。2022年以来，42只中证500增强基金超额收益为正，3只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：招商中证500等权重指数增强A（10.89%）、万家中证500指数增强A（10.32%）、光大保德信中证500指数增强A（9.19%）。 　　私募量化基金收益表现：头部私募回撤明显 　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。 　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2022年以来（20211231-20220923），私募量化中性产品的收益率为4.95%。 　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2022年9月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-2.68%，月度收益率最高为-0.38%，月度收益率最低为-6.78%。 　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。