国泰期货-期债：市场异动，建议退而观望-221013

文本预览：

《国泰期货-期债：市场异动，建议退而观望-221013（5页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国泰期货-期债：市场异动，建议退而观望-221013（5页）.pdf（5页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国泰期货《期债：市场异动，建议退而观望》研报附件原文摘录）
　　【市场启示与后市观点】 　　T2212全天减仓1883手，多空分歧加大（空平主导市场走强），多头内部分歧降低，而空头内部分歧加大：1）多、空分歧方面，上午T2212“多开”性质的开仓较昨日增加42.23%，“空开”性质的开仓较昨日减少35.58%，“多开”与“空开”之比1.4701显著高于前一交易日的0.6658；午后T2212“多开”性质的开仓较昨日增加155.42%，而“空开”性质的开仓较昨日增加122.57%，“多开”与“空开”之比1.2688高于前一交易日的1.0206；全天来看，T2212“多开”与“空开”性质的开仓较昨日分别增加98.03%和25.42%，多空分歧加大；2）多头和空头内部而言，“多开”与“多平”之比由前一交易日的0.8143升至1.0286，“空开”与“空平”之比则由前一交易日的1.0542降至0.7961，多头内部分歧降低，而空头内部分歧加大。市场面来看，股市探底回升实现深V反转，商品总体表现偏弱，期债高开高走表现强势。资金面维持宽松，早盘债市受昨晚超预期社融影响收益率高开，但很快便趋于回落（市场对于短期政策性扰动下超预期社融的持续性表示怀疑），同时午后股市拉升虽对债市有所压制，但国债期货尾盘也出现暴涨（原因不明）。 　　资金方面，银行间市场流动性维持宽松，回购利率变动不大。