浙商证券-金融工程点评：基于Beta分解的基金优选组合周报-220930

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（以下内容从浙商证券《金融工程点评：基于Beta分解的基金优选组合周报》研报附件原文摘录）
　　两类半Beta基金组合 　　半Beta由CAPM模型的Beta分解得到。截面上，对基金的半Beta数值进行排序，取排名前10%的基金构建基金组合。半Beta组合中，NBeta基金组合重视高收益，PBeta基金组合重视夏普比、卡玛比。 　　高收益型（NBeta）基金优选组合 　　近两周（2022年9月19日至2022年9月30日，下同），NBeta基金优选组合累计收益率为-4.09%。近两周，NBeta基金优选组合相对沪深300指数超额收益为-0.84%。 　　高效率型（PBeta）基金优选组合 　　近两周，PBeta基金优选组合累计收益率为-4.42%。近两周，PBeta基金优选组合相对沪深300指数超额收益为-1.17%。 　　市场运行概况 　　近两周，市场普遍下跌。主要宽基指数中，上证50指数、沪深300指数、中证500指数的收益率分别为-2.54%、-3.25%、-4.04%。 　　风险提示 　　本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。