华西证券-量化金股组合9月份回顾：今年以来正收益，超额收益创历史新高-220930

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（以下内容从华西证券《量化金股组合9月份回顾：今年以来正收益，超额收益创历史新高》研报附件原文摘录）
　　三个维度筛选券商金股 　　券商每月发布的金股数量较多，2022年以来，剔除重复股票后每期仍超过300只。 　　我们在分析券商金股的历史走势规律后，使用三个维度进行筛选，得到量化金股组合：(1)只有一家研究机构推荐；(2)有较多研究机构调升盈利预测；(3)历史涨幅较低。 　　量化金股组合9月份表现回顾 　　量化金股组合9月份下跌4.84%，对基准中证800指数的超额收益为1.99%，对基金重仓指数的超额收益为1.88%。 　　2022年以来，量化金股组合上涨0.23%，对中证800指数的超额收益为23.05%，对基金重仓指数的超额收益为24.84%。量化金股组合对中证800指数的超额收益创历史新高。 　　2021年以来量化金股组合对中证800指数的月度胜率为81%；2022年前9个月中有8个月跑赢中证800。 　　风险提示 　　量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。