国泰期货-期债：短期汇率因素仍是主导-220929

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（以下内容从国泰期货《期债：短期汇率因素仍是主导》研报附件原文摘录）
　　【市场启示与后市观点】 　　T2212全天增仓3358手，多空分歧加大，多、空头内部分歧均有所减弱，且空头内部分歧减弱得更为显著：1）多、空分歧方面，上午T2212“多开”性质的开仓较昨日增加18.79%，“空开”性质的开仓较昨日增加9.27%，“多开”与“空开”之比1.2432高于前一交易日的1.1435；午后T2212“多开”性质的开仓较昨日增加31.15%，而“空开”性质的开仓较昨日增加35.64%，“多开”与“空开”之比1.0217低于前一交易日的1.0567；全天来看，T2212“多开”与“空开”性质的开仓较昨日分别增加24.26%和21.47%，多空分歧加大；2）多头和空头内部而言，“多开”与“多平”之比由前一交易日的0.9472升至1.2133，“空开”与“空平”之比则由前一交易日的0.7856升至1.2440，多、空头内部分歧均有所减弱，且空头内部分歧减弱得更显著。市场面来看（美元指数日内偏强，人民币汇率贬值压力加大），股市低开低走表现弱势，商品震荡偏弱，期债低开低走表现偏弱。资金面略有收敛（跨季），人民币汇率贬值速率加快对人民币资产形成压制（T2212三大支撑位分别为101.230-101.270、100.840-101.015和100.515-100.600）。 　　资金方面，银行间市场流动性略有收敛，回购利率小幅上行。