东海证券-金融工程日报：市场继续反弹，期权波动率指数处历史低位-220914

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（以下内容从东海证券《金融工程日报：市场继续反弹，期权波动率指数处历史低位》研报附件原文摘录）
　　市场数据： 　　主要指数与行业 　　最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，中小100（0.74%）涨幅最大，仅中证500（-0.26%）下跌；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.13%）涨幅最大，创业板指（0.49%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（2.04%）上涨，创业板指（-6.28%）跌幅最大。 　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，农林牧渔(2.49%)涨幅最大，房地产(-2.00%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，有色金属(6.73%)涨幅最大，传媒(-1.62%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(12.48%)涨幅最大，电子(-9.74%)跌幅最大。 　　资金流向 　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：钜泉科技（6.29亿元）、贵州茅台（4.98亿元）、西藏矿业（4.93亿元）、比亚迪（2.79亿元）和平安银行（2.71亿元）；净流入后五个股：药明康德（-11.08亿元）、隆基绿能（-2.89亿元）、上海电力（-2.78亿元）、南京证券（-2.63亿元）和合盛硅业（-2.40亿元）。 　　融资融券 　　9月9日，两融余额减少50.42亿元，为7563.13亿元；其中，融资余额减少46.55亿元，为7125.99亿元；融券余额减少3.87亿元，为437.14亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 　　股指期货 　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（-1.83点），沪深300股指期货IF2209.CFE（-1.91点），中证500股指期货IC2209.CFE（-7.82点）基差均为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为-8.06%、-5.67%、-15.10%。 　　期权 　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为16.69，SKEW指数为98.12。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.89%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.62%）。 　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.92，SKEW指数为97.90。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.88%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.24%）。