浙商证券-基于Lucky~Fund 合成的市场风格和行业轮动趋势研究：跟踪基金的“幸运轮盘”-220904

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　　报告导读
　　“幸运基金（LF）”由真实基金净值收益数据合成而来，它倾向于反映持仓调整方向与市场行情变化更接近的幸运基金的收益变化。
　　本文将基金回报排名前20%的净值收益分位数序列与市场风格、行业指数进行回归，以期测算出能够持续获取幸运回报的一批基金最可能的调仓方向。“幸运基金”拆解在不同的风格指数和重仓行业指数上的模拟仓位数据，可以帮助观察市场风格以及行业轮动的趋势方向。
　　灵活配置型LF
　　灵活配置型LF基金5日权益风格模拟仓位调整:大盘成长-0.07%，中盘成长0.09%，小盘成长-0.09%。
　　灵活配置型LF基金5日权益行业模拟仓位调整:银行0.03%，医药生物0.01%，汽车0.00%。
　　 “固收+”型LF"
　　固收+"型基金5日权益风格模拟仓位调整:大盘成长-0.02%，中盘成长-0.02%，小盘成长-0.03%。
　　"固收+"型基金5日权益行业模拟仓位调整:国防军工0.00%，食品饮料0.00%，医药生物-0.01%。
　　风险提示
　　本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议