东海证券-金融工程日报：期权VIX降至低位，近月合约隐含波动率上升-220824

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（以下内容从东海证券《金融工程日报：期权VIX降至低位，近月合约隐含波动率上升》研报附件原文摘录）
　　市场数据： 　　主要指数与行业 　　最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅创业板指（0.05%）上涨，上证50（-0.75%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，创业板指（1.79%）涨幅最大，上证50（-1.21%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，中证500（2.81%）涨幅最大，上证50（-3.96%）跌幅最大。 　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，石油石化(2.30%)涨幅最大，建筑材料(-2.53%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(5.25%)涨幅最大，建筑材料(-4.60%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(14.47%)涨幅最大，医药生物(-5.57%)跌幅最大。 　　资金流向 　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：京山轻机（9.38亿元）、帝奥微（7.08亿元）、首航高科（5.23亿元）、金发科技（4.09亿元）和国电电力（3.75亿元）；净流入后五个股：贵州茅台（-6.95亿元）、长安汽车（-6.87亿元）、通威股份（-6.81亿元）、盈方微（-5.41亿元）和国光电器（-5.03亿元）。 　　融资融券 　　8月22日，两融余额增加11.08亿元，为7762.39亿元；其中，融资余额增加9.52亿元，为7322.27亿元；融券余额增加1.55亿元，为440.12亿元。行业中，非银金融、电力设备、医药生物的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。 　　股指期货 　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（1.13点）基差为正，沪深300股指期货IF2209.CFE（-6.48点），中证500股指期货IC2209.CFE（-34.40点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为0.63%、-2.37%、-8.09%。 　　期权 　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.68，SKEW指数为100.49。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体小于同行权价的沽合约，沽2208行权价3.500元合约的虚值最大（百分比0.12%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.53%）。 　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.02，SKEW指数为94.71。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值小于沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.20%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.70%）。