加入VIP免费下载华泰期货-量化周报：本周建议多配燃料油、原油、镍-220815
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配置建议 战术层面， 权益市场中， 本周建议多配沪深 300（ IF）， 空配上证 50（ IH）； 商品市场中，本周建议多配燃料油、 原油、 镍、 棕榈油、 石油沥青， 少配天然橡胶、 玻璃、 乙二醇、白糖、 生猪。基本面角度建议做多 RB10-(I09+J09)、 I01(put)、 RB10、 M2209、 RM2209。 市场回顾 行情表现方面， 本周（ 2022/08/08-2022/08/12） 沪深 300 指数上涨 0.92%， 商品指数上涨 3.17%， 国债指数下跌 0.21%。 上周（ 2022/08/01-2022/08/05） 各类型策略产品中，CTA 基金表现最好， 上涨 0.56%； 中性对冲基金表现最差， 下跌 1.21%。 流动性方面， 权益市场中， 本周华宝中证医疗 ETF 净申购最多达 6.68 亿份， 证券 ETF净赎回最多达 12.24 亿份。 衍生品市场中， 本周能源化工板块保证金流入最多达 17 亿元， 股指期货板块保证金流出最多达 7 亿元。 权益市场行业方面， 本周石油石化行业表现最好， 上涨 5.1%； 汽车行业表现最差， 下跌2.1%。 权益市场风格方面， 中盘价值风格表现最好， 上涨 2.8%； 中盘成长风格表现最差，上涨 0.5%。 衍生品市场品种方面， 本周低硫燃料油表现最好， 上涨 9.3%； 纸浆表现最差， 下跌 3.1%。衍生品市场风格方面， 偏度风格表现最好， 上涨 3.05%； 短周期动量风格表现最差， 下跌 2.39%。 交易结构上， 股票行业中机械设备拥挤度最高为 13.59 分， 综合最低为-13.49 分。 中性对冲端， IH 年化基差率均值为 0.42%， IF 年化基差率均值为-1.02%， IC 年化基差率均值为-6.0%。 商品期货端， 焦煤、 纯碱、 低硫燃料油贴水结构较强， 天然橡胶、 乙二醇、 鲜苹果升水结构较强。
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