华泰期货-量化周报：本周建议多配燃料油、原油、镍-220815

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　　配置建议
　　战术层面，权益市场中，本周建议多配沪深300（IF），空配上证50（IH）；商品市场中，本周建议多配燃料油、原油、镍、棕榈油、石油沥青，少配天然橡胶、玻璃、乙二醇、白糖、生猪。
　　基本面角度建议做多RB10-(I09+J09)、I01(put)、RB10、M2209、RM2209。
　　市场回顾
　　行情表现方面，本周（2022/08/08-2022/08/12）沪深300指数上涨0.92%，商品指数上涨3.17%，国债指数下跌0.21%。上周（2022/08/01-2022/08/05）各类型策略产品中，CTA基金表现最好，上涨0.56%；中性对冲基金表现最差，下跌1.21%。
　　流动性方面，权益市场中，本周华宝中证医疗ETF净申购最多达6.68亿份，证券ETF净赎回最多达12.24亿份。衍生品市场中，本周能源化工板块保证金流入最多达17亿元，股指期货板块保证金流出最多达7亿元。
　　权益市场行业方面，本周石油石化行业表现最好，上涨5.1%；汽车行业表现最差，下跌2.1%。权益市场风格方面，中盘价值风格表现最好，上涨2.8%；中盘成长风格表现最差，上涨0.5%。
　　衍生品市场品种方面，本周低硫燃料油表现最好，上涨9.3%；纸浆表现最差，下跌3.1%。
　　衍生品市场风格方面，偏度风格表现最好，上涨3.05%；短周期动量风格表现最差，下跌2.39%。
　　交易结构上，股票行业中机械设备拥挤度最高为13.59分，综合最低为-13.49分。中性对冲端，IH年化基差率均值为0.42%，IF年化基差率均值为-1.02%，IC年化基差率均值为-6.0%。
　　商品期货端，焦煤、纯碱、低硫燃料油贴水结构较强，天然橡胶、乙二醇、鲜苹果升水结构较强