华泰期货-股票期权日报-220823

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市场分析
周一(8月22日),沪深三大股指今日震荡走升,盘面炒作积极,资源股表现尤佳。宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能上行,创业板指收复上日失地。大市成交1.03万亿元,上日为1.12万亿元。盘面上,锂矿板块表现出众,镍矿、钴矿跟进,天齐锂业、盛新锂能、西藏城投涨停,赣锋锂业、天华超净、华友钴业、融捷股份大涨。煤炭、海运、汽车、化肥农药、维生素、纯碱、餐饮旅游、文化传媒、养殖、钢铁板块造好,兖矿能源、陕西煤业创出新高,中远海能、长城汽车、招商轮船上板。光伏午后明显收窄跌幅,隆基绿能、晶澳科技、天合光能、锦浪科技、东方盛虹录跌,通威股份冲高回落。风电、半导体、券商、培育钻石板块调整,金风科技、天顺风能、光大证券低迷。盈方微恢复上市,收涨超488%。千亿巨头联影医疗科创板首秀涨近65%。上证指数收涨0.61%报3277.79点,创业板指涨1.64%报2779.02点,万得双创涨0.80%,科创50跌0.11%,万得全A涨0.80%。机构认为,市场轮动较快,高成长与稳增长的界限并非泾渭分明,关注大消费、新能源、大金融板块。
期权分析
1.成交量方面,50ETF期权成交量为178万张,沪市300ETF期权成交量为166万张,深市300ETF期权成交量为27万张。
2.PCR方面,50ETF期权报0.81,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报1.06,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.10,处于近期较高位置。
3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为15.53%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为15.76%,处于近期中等位置。
4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.31%,沪市300ETF期权为16.20%,深市300ETF期权为16.43%。
5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
6.VIX方面,最新价报20.60点,处于近期较低位置
行情观点
周一(8月22日),沪深三大股指今日震荡走升,盘面炒作积极,资源股表现尤佳。宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能上行,创业板指收复上日失地。大市成交1.03万亿元,上日为1.12万亿元。盘面上,锂矿板块表现出众,镍矿、钴矿跟进,天齐锂业、盛新锂能、西藏城投涨停,赣锋锂业、天华超净、华友钴业、融捷股份大涨。煤炭、海运、汽车、化肥农药、维生素、纯碱、餐饮旅游、文化传媒、养殖、钢铁板块造好,兖矿能源、陕西煤业创出新高,中远海能、长城汽车、招商轮船上板。光伏午后明显收窄跌幅,隆基绿能、晶澳科技、天合光能、锦浪科技、东方盛虹录跌,通威股份冲高回落。风电、半导体、券商、培育钻石板块调整,金风科技、天顺风能、光大证券低迷。盈方微恢复上市,收涨超488%。千亿巨头联影医疗科创板首秀涨近65%。上证指数收涨0.61%报3277.79点,创业板指涨1.64%报2779.02点,万得双创涨0.80%,科创50跌0.11%,万得全A涨0.80%。机构认为,市场轮动较快,高成长与稳增长的界限并非泾渭分明,关注大消费、新能源、大金融板块