中信期货-金融工程周报：跟踪周报，不定左右，动态寻优-220822

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、relative_strength (年相对强度)、alpha101 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周市场整体小幅下跌。中信一级行业指数中，下跌行业指数多于上涨行业指数，其余行业指数收益均为正。上周量价体系中，整体有一定的下行趋势；财务体系中，财务因子RankIC无明显趋势，长期上仍可增配较佳财务类因子。
　　中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内总资产周转率、relative_strength (年相对强度)、alpha009 (反转类)表现最好；医药跌幅最大，行业内销售净利率、cumulative_range (累积收益率范围)、alpha101 (反转类)表现最好。
　　行业轮动周度跟踪：本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七：基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五：基于量化多因子的行业配置策略之三：机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四：基于量化多因子的行业配置策略之二：风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。上周多数策略小幅跑赢基准，行业和主题切换仍然迅速，组合操作上建议保持适当的灵活性，注意及时转换思路和把握局部机会。