华泰期货-股票期权日报-220822

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　　市场分析
　　周五（8月19日），上证指数早盘窄幅整理，午后跌幅略有放大。市场交易高温干旱限电主题，而光伏龙头内卷引发热门赛道剧烈波动。宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能下滑，创业板指跌超1%。大市成交1.12万亿元，上日为1.05万亿元。盘面上，电力板块午后崛起，龙源电力、华能国际先后涨停，华电国际、上海电力、太阳能等跟风上板。温氏股份一度涨超10%，提振养殖板块，牧原股份、海大集团、新希望跟进。油气、地产、网游、煤炭、水务板块造好，万保招金、中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源、中国石油、中国海油齐涨，广汇能源创历史新高。通威股份切入组件引发隆基绿能、天合光能深度调整，晶澳科技触及跌停。半导体、锂电、汽车、风电、特高压、稀土、储能纷纷走软，比亚迪、恩捷股份、天齐锂业、长安汽车、合盛硅业齐跌。上证指数收跌0.59%，创业板指跌1.5%，本周表现分别为跌0.57%、涨1.6%。本周，科创50跌超3%，万得双创涨0.44%、万得全A跌0.28%。机构指出，随着中报陆续披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，建议保持成长略大于价值的均衡配置。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为190万张，沪市300ETF期权成交量为163万张，深市300ETF期权成交量为25万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.68，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.84，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.77，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为14.77%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.37%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为15.60%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.21%，沪市300ETF期权为16.93%，深市300ETF期权为17.28%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报19.56点，处于近期较低位置。