南华期货-期权日报-220815

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（以下内容从南华期货《期权日报》研报附件原文摘录）
　　一、期权策略跟踪 　　行情判断：50ETF波动上升 　　期权持仓：买入1手50ETF8月购2.85，买入1手50ETF8月沽2.8，卖出1手50ETF8月购2.9，卖出1手50ETF8月沽2.75 　　二、金融期权数据 　　上个交易日，金融期权隐含波动率和历史波动率均小幅下降。虚值认沽期权隐含波动率下降，近月期权隐波持续回落，近月期权隐含波动率低于远月，期权市场参与者认为市场短期走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是21.29，南华沪深300期权波动率指数是25.43，南华期权波动率指数小幅下降，股指震荡偏强。当前市场多空交织，市场情绪好转，但不确定性仍存，建议构建卖出鹰式组合策略。 　　三、商品期权数据 　　从期权标的走势来看，昨日商品板块走势分化，随着美国通胀水平得以抑制，市场情绪得以提振。农产品、黑色、贵金属震荡偏强，有色、能化震荡偏弱。从期权隐含波动率的角度来看，上个交易日日盘各板块波动率整体下降，黑色、能化、有色期权隐含波动率下降明显，贵金属隐含波动率小幅上升。