华泰期货-股票期权日报-220809

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　　市场分析
　　 周一（8月8日），沪深股指全天平稳运行，波动幅度不大，但百余股涨停显示人气仍在。宁德时代守住五百元大关，金龙鱼、爱尔眼科、智飞生物调整，创业板指小幅潜水。大市成交0.95万亿元，上日为0.99万亿。盘面上，煤炭、石化、光伏、锂电池、军工、燃气、钢铁、电力板块纷纷造好，陕西煤业、兖矿能源长阳崛起，荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、阳光电源齐升，爱旭股份、联泓新科涨停。汽车零部件、工业机械股活力十足，三花智控、汉钟精机、松原股份、泉峰汽车等30余股上板。半导体板块尾盘回弹，但中芯国际、韦尔股份、三安光电仍录跌。餐饮旅游、航空、保险板块调整，中国中免创阶段新低。上证指数收涨0.31%，日线三连阳；创业板指跌0.29%。中信证券认为，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。
　　 期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为121万张，沪市300ETF期权成交量为110万张，深市300ETF期权成交量为18万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.90，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报1.10，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.23，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.97%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为14.03%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为13.93%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.14%，沪市300ETF期权为17.25%，深市300ETF期权为17.53%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报21.15点，处于近期较低位置