华泰期货-股票期权日报-220805

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　　市场分析
　　周四（8月4日），沪深两市全天呈小V走势，三大指数午后一度集体翻绿，随后震荡收回失地。盘面上，主板权重发力护盘，资金开启尘封已久的“吃药喝酒”行情，创业板指则因锂电及光伏权重下跌弱于主板。午后部分资金回流机器人板块，江苏北人、中大力德调整后涨停反包。但日内量能快速收窄至9000亿下方，显示多头发力端多为护盘及试探性进攻，整体资金偏谨慎。上证指数收涨0.8%报3189.04点，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.45%，科创50涨0.96%；万得全A、万得双创分别涨0.86%、0.9%。北向资金全天与指数背道而驰，午后短暂回流后尾盘又加速流出，日内净卖出32.05亿元，连续3日净卖出。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为188万张，沪市300ETF期权成交量为168万张，深市300ETF期权成交量为27万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.97，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.23，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.17，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.35%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为13.42%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为13.27%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为18.91%，沪市300ETF期权为19.43%，深市300ETF期权为19.68%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。
　　6.VIX方面，最新价报21.95点，处于近期较低位置。