华泰期货-股票期权日报-220804

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　　市场分析
　　周三（8月3日），两市早盘冲高未果回落，午后中芯国际在历史低点附近放量暴拉点燃芯片股做多情绪，稀土、国产软件等多个国产替代方向被游资挖掘。但随后市场风云突变，德联集团出现6秒天地板行情极度挫伤短线情绪，同时光伏、锂电权重带量下挫令市场难堪重压，创业板指创下1个半月新低，市场在高开低走和短线变脸后情绪较差。截至收盘，上证指数跌0.71%报3163.67点，深证成指跌1.14%，创业板指跌1.86%，科创50逆势涨0.5%，盘中一度涨近3%；万得全A、万得双创分别跌0.81%、0.73%；大市全天成交1.11万亿元，上日同期为1.18万亿，尾盘杀跌出现明显放量。北向资金尾盘加速离场，全天净卖出10.49亿元，早盘一度净买入超35亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为225万张，沪市300ETF期权成交量为199万张，深市300ETF期权成交量为31万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报1.04，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.10，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.10，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.35%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为13.06%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为12.81%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为21.24%，沪市300ETF期权为21.41%，深市300ETF期权为21.72%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。
　　6.VIX方面，最新价报23.93点，处于近期较低位置。