华西证券-国泰ETF资产配置月报：11月组合战胜沪深300指数0.46%，12月建议关注国泰新能源车ETF、煤炭ETF、芯片ETF等-211202

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1.1近年来国内指数基金快速发展，ETF规模占比超过一半截至2021年三季度末，国内指数基金数量达到1154只，规模合计1.82万亿，其中ETF产品数量554只，规模合计9691亿元（不含ETF联接基金），占全部指数基金总规模的一半以上。

1.2国泰基金在行业ETF领域布局较多，重点行业均有覆盖在全市场ETF管理人中，国泰基金是较早发行ETF的管理人之一，也是管理规模最大的ETF管理人之一。

至2021年11月底，国泰基金旗下股票ETF产品数量达到31只，规模合计928亿元。

1.311月ETF组合战胜沪深300指数0.46%，今年以来累计超额39.92%报告《基于国泰基金权益ETF的资产配置策略——指数基金资产配置策略系列之三》中，我们从景气变化、分析师预期、资金流入、微观交易结构等维度，构建了基于国泰基金A股股票ETF标的指数的ETF轮动策略，从历史表现来看，该策略表现较为出色。

2021年11月，国泰基金ETF轮动组合下跌1.10%，同期沪深300指数下跌1.56%，轮动组合相对沪深300指数超额0.46%，今年以来累计超额39.92%。

1.412月份建议关注国泰新能源车ETF、煤炭ETF、芯片ETF等根据最新数据，模型对各标的指数打分如下所示。

12月份建议关注国泰中证新能源汽车ETF、国泰中证煤炭ETF、国泰中证有色金属ETF、国泰中证细分化工产业ETF、国泰CES半导体芯片ETF等。