华泰期货-股票期权日报-220801

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周五（7月29日），沪深两市早盘冲高未果后回落，午后跌幅扩大，汽车整车脉冲亦未能止住抛压。盘面上，核心资产继续下跌，大消费几乎全线下挫。白酒带量下杀，Wind白酒指数量能创本月新高；医药、民航、文旅继续萎靡，芯片、军工显著回调；机器人、汽配无视指数仍表现抢眼，中小票仍保持局部活跃态势。上证指数收跌0.89%报3253.24点，深证成指跌1.3%，创业板指跌1.31%，科创50跌1.79%；万得全A、万得双创分别跌0.93%、0.95%；大市全天成交1.01万亿元，环比基本持平，7月三大指数均跌逾4%。北向资金全天净卖出17.19亿元，早盘一度净买入超30亿元，7月累计净卖出210亿元。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为256万张，沪市300ETF期权成交量为210万张，深市300ETF期权成交量为30万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.89，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报1.06，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.95，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.57%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为12.51%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为12.17%，处于近期较低位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.15%，沪市300ETF期权为19.01%，深市300ETF期权为19.58%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报22.33点，处于近期较低位置。