华泰期货-股票期权日报-220803

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　　市场分析
　　周二（8月2日），三大指数大幅低开后全天水下震荡，赛道股上下半场各组织一次反扑均被抛压化解，个股全天一片萎靡，近百股跌停，且前期热门股尾盘集中出现跌停场面。存量资金则依旧在机器人、光伏、储能等热门板块中闪转腾挪，赛道股跌幅相对较小，多个机构抱团股在指数大跌下依旧创下历史新高。上证指数跌2.26%报3186.27点，深证成指跌2.37%，创业板指跌2.02%，科创50跌0.48%，盘中数次翻红；万得全A、万得双创分别跌2.62%、2.48%；大市全天成交1.18万亿，环比放量近2000亿元，但午后量能明显趋弱，放量集中出现在早盘下挫时段。北向资金仍延续7月反复无常态势，但尾盘出现抢筹情形，全天净卖出23.11亿元，早盘一度净卖出近70亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为281万张，沪市300ETF期权成交量为258万张，深市300ETF期权成交量为38万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报1.06，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.26，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.33，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.13%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为13.25%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为12.87%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为22.91%，沪市300ETF期权为23.11%，深市300ETF期权为23.15%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于105%价位，沪市300ETF期权最低点处于105%价位，深市300ETF期权最低点处于105%价位。
　　6.VIX方面，最新价报22.84点，处于近期较低位置。