国金证券-数说公募宽基指增基金2022年二季报-220730

《国金证券-数说公募宽基指增基金2022年二季报-220730（28页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国金证券-数说公募宽基指增基金2022年二季报-220730（28页）.pdf（28页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　管理规模：宽基指数增强型基金2022年二季末合计资产管理规模1555.17亿元，较2022年一季度环比上升11.79%。中证1000指数增强基金份额和规模环比增幅均最为明显，分别环比增加67.89%和47.58%，聚焦优质小盘股的中证1000指数在二季度受到了广泛关注。
　　基金公司方面，二季度易方达基金旗下宽基指品种管理规模最大（277.96亿元），富国基金紧随其后且规模环比上升明显，华夏、景顺长城、天弘、建信、汇添富、博时、兴证全球基金管理规模也均在60亿以上。
　　权益仓位情况：股票仓位方面，各主要类别宽基指数增强型基金均在90%以上，其中上证50、创业板指数增强基金股票仓位相对较高。期指仓位方面，中证500、中证1000指数增强基金股指期货仓位相对较高，平均3%以上。总权益仓位方面（股票仓位+期指杠杆换算仓位），2022年二季报显示，中证500、沪深300指数增强基金平均总权益仓位最高，中证1000指数增强基金紧随其后。
　　股指期货使用情况：2022年二季报，创业板指、沪深300、中证500、中证1000指增基金包含股指期货持仓。除沪深300指增基金主要选取IF合约外（1只基金采取跨标的指数持仓），其余类别均配置IC合约。从市值规模来看，中证500指增基金股指期货配置规模最大，沪深300指增基金次之。
　　风险提示：地缘政治风险、新冠疫情控制情况、海外加息政策进程、国内政策及经济复苏不及预期等带来的股票市场大幅波动风险。