华泰期货-股票期权日报-220728

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周三（7月27日），沪深两市低开后全天指数横盘，午后光伏大票猛拉成功吸引部分场外资金进场，在早盘缩量下全天量能环比略增，结合盘面看资金仍对略作调整的新能源赛道念念不忘。盘面上，昨日稳增长与赛道短暂共进退后再度形成跷跷板效应，赛道股午后大涨而消费、基建等稳增长方向跌幅居前，Wind白酒指数成分股全线飘绿，医药板块阴跌不止，午后猴痘、新冠特效药方向短暂脉冲，但行业龙头整体跌幅较大。药明康德绩后放量跌超5%。上证指数收跌0.05%报3275.76点，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.03%，科创50涨1.02%，万得全A、万得双创分别涨0.17%、0.85%。大市全天成交8689亿元。北向资金尾盘加速离场，全天净卖出37.38亿元。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为196万张，沪市300ETF期权成交量为168万张，深市300ETF期权成交量为26万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.92，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报1.10，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.97，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.99%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为12.76%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为12.90%，处于近期较低位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.86%，沪市300ETF期权为18.04%，深市300ETF期权为18.38%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报24.69点，处于近期中等位置。