华泰期货-股票期权日报-220729

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　　市场分析
　　周四（7月28日），沪深两市早盘高开高走，机器人概念成功挤掉新能源上位市场核心，板块内近20股涨停；芯片、消费电子携手反弹，光伏则逐渐从赛道大部队中脱颖而出，钧达股份1年半内完成10倍壮举；午后权重股乏力下指数承压走弱，茅台失守1900元关口并强练“九阴真经”。沪指艰难依靠煤炭尾盘带动守住涨势，中小票活跃度则基本未受影响。尽管量能时隔4日重回万亿上方且环比放量显著，但存量市场下资金无力对大盘股下手，机器人、芯片等日内活跃题材也均以小票为主，机构扎堆的锂电、医药则羸弱不堪。上证指数收涨0.21%报3282.58点，深证成指涨0.23%，创业板指跌0.31%，科创50涨1.19%；万得全A、万得双创分别涨0.32%、0.52%；大市全天成交1万亿元，北向资金净买入27.33亿元，早盘一度净买入近55亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为184万张，沪市300ETF期权成交量为149万张，深市300ETF期权成交量为23万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.80，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.88，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.80，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.06%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为11.84%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为11.58%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.83%，沪市300ETF期权为17.94%，深市300ETF期权为18.35%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。
　　6.VIX方面，最新价报23.24点，处于近期较低位置。