中信期货-金融工程周报：跟踪周报，关注反转效应急升机会-220725

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、long_term_relative_strength (长期相对强度)、alpha023 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周市场先扬后抑，整体小幅回暖。中信一级行业指数中，绝大多数行业指数收益由负转正。上周量价体系中，多数因子RankIC并无明显趋势，整体维持震荡走势，风格尚未明晰；财务因子RankIC也呈现出一定向上突破趋势，长期上仍可增配较佳财务类因子。
　　中信一级行业的单因子表现：上周传媒涨幅最大，行业内流动比率、size_lncap(市值规模)、alpha101 (反转类)表现最好；农林牧渔跌幅最大，行业内存货周转率、relative_strength (年相对强度)、alpha049 (反转类)表现最好。
　　行业轮动周度跟踪：本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七：基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五：基于量化多因子的行业配置策略之三：机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四：基于量化多因子的行业配置策略之二：风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。上周仅中信二级行业指数策略跑赢基准，市场转换仍快，可维持分散和组合思路。