华泰期货-股票期权日报-220722

文本预览：

《华泰期货-股票期权日报-220722（6页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-股票期权日报-220722（6页）.pdf（6页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周四（7月21日），沪深两市低开后早盘分化，午后震荡下滑，沪指回补下方缺口后尾盘外资短线集中减仓令指数承压。盘面上，权重股表现疲软，总市值排名前20家公司仅中国移动勉力收红。钒电池、一体化压铸等旧周期题材仍有资金反复，热门股在中通客车两次特停示范下摸索出蛇皮走位新套路，京山轻机、宝馨科技、大连重工等反复脉冲。全天个股涨少跌多，但涨停家数仍保持高位。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为203万张，沪市300ETF期权成交量为181万张，深市300ETF期权成交量为35万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报1.00，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.04，处于近期中等位置；深市300ETF期权报1.11，处于近期较高位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.05%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.12%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为15.12%，处于近期较低位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.03%，沪市300ETF期权为18.75%，深市300ETF期权为19.16%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报23.88点，处于近期较低位置。