华泰期货-期权日报：股票期权日报-220721

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　　市场分析
　　周三（7月20日），沪深两市跳空高开后缩量震荡，多空双方实力相当形成盘面对峙，畏高资金继续在低位挖掘多头且有消息面刺激的题材炒作，午后工业母机、数字货币相继异动。新能源赛道“一统江湖”情形不复，板块效应仅剩风电和钒电池斗志昂扬，两轮车则接棒四轮车继续飙车。二线赛道果断出击，军工、培育钻石、医美放量大涨，猪肉股则在午后加速被抛售。截至收盘，上证指数涨0.77%报3304.72点；深证成指涨0.63%，创业板指涨0.52%，科创50涨1.66%；万得全A、万得双创分别涨0.76%、0.87%；大市连续两日成交低于万亿，北向资金净买入36.78亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为185万张，沪市300ETF期权成交量为176万张，深市300ETF期权成交量为28万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.82，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报1.00，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.83，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.38%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.97%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为16.08%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为18.24%，沪市300ETF期权为18.13%，深市300ETF期权为18.52%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于105%价位，沪市300ETF期权最低点处于105%价位，深市300ETF期权最低点处于105%价位。
　　6.VIX方面，最新价报24.50点，处于近期较低位置。