国泰期货-期债：区间思路下多空内部分歧加大-220719

文本预览：

《国泰期货-期债：区间思路下多空内部分歧加大-220719（3页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国泰期货-期债：区间思路下多空内部分歧加大-220719（3页）.pdf（3页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国泰期货《期债：区间思路下多空内部分歧加大》研报附件原文摘录）
　　【市场启示与后市观点】 　　T2209 全天减仓 834 手， 多空分歧减弱（空头略微占优） ， 多头和空头内部的分歧均有所加大： 1） 多、空分歧方面，上午 “多开”性质的开仓较昨日减少 49.85%，“空开”性质的开仓较昨日减少 43.64%，“多开”与“空开”之比为 1.2096 低于昨日的 1.3594；午后“多开”性质的开仓较昨日减少 24.88%，而“空开”性质的开仓较昨日增加 6.83%，“多开”与“空开”之比 1.4808 亦明显低于昨日的 2.1059；全天来看，“多开”与“空开”性质的开仓较昨日分别减少 39.76%和 28.28%，多空分歧减弱，且空头略微占优；2）多头和空头内部而言，“多开”与“多平”之比由昨日的 1.1892 降至 0.9747，“空开”与“空平”之比则由昨日的 1.0068降至 0.8927，表明多头和空头内部分歧均有所加大。市场面来看， 股市和商品联袂走强， 而期债高低走略有走弱， 期债区间震荡格局之下现已步入震荡上沿， 后市依然关注 T2209 回调后在 99.5-99.6 附近开多的机会。资金方面，银行间市场流动性维持宽松，回购利率大体持平 （半年末后 7 天期银行间质押式回购加权利率回落至 1.6%-1.7%左右） 。