中信期货-跟踪周报：动量续优，财务反转，轮动组合强于基准-220718

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中基本每股收益同比增长率EPS(%)、relative_strength (年相对强度)、alpha009 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周市场全面下跌，中信一级行业指数中，除电力设备及新能源行业外，其余行业指数均取得负收益。上周数量价体系内多数因子RankIC呈现上行走势，但较近期震荡走势来说，风格尚未明晰；财务因子RankIC也呈现出一定向上突破趋势，长期上仍可增配较佳财务类因子。
　　中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内总资产周转率、long_term_relative_strength (长期相对强度)、alpha009 (反转类)表现最好；有色金属跌幅最大，行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、long_term_relative_strength (长期相对强度)、alpha101 (反转类)表现最好。
　　行业轮动周度跟踪：本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七：基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五：基于量化多因子的行业配置策略之三：机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四：基于量化多因子的行业配置策略之二：风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。上周全部策略跑赢基准，超额环境继续改善，今年以来组合各项业绩指标均优于同期业绩基准。