华泰期货-股票期权日报-220718

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　　市场分析
　　周五（7月15日），沪深两市低开上拉后，下午盘被外资砸盘拖累加速下挫，沪指跌破3260支撑带创下1个月新低，创业板指前高附近踌躇下顺势回撤。盘面上，早盘再度大涨的赛道股尽数回落，比亚迪量能放大至年内新高；相较活跃的煤炭、白酒追随其他板块跌势，大基建、大金融连杀三日，银行午后被动回落，券商则因中小券商普遍自营亏损全天弱势。盘面热点匮乏下游资继续抱团炒作，妖股、注册制次新成为主要抱团方向。上证指数收盘跌1.64%报3228.06点，深证成指跌1.52%，创业板指跌2.08%；科创50跌0.42%，早盘一度涨超1.5%；万得全A、万得双创分别跌1.42%、1.32%。大市成交1.09万亿元，连续两日明显放量。北向资金午后再度加速离场，全天大幅净卖出89.31亿元，本周5个交易日全部呈净卖出态势，累计减仓超220亿元。本周三大指数均陷入调整，沪指周跌3.81%，深成指及创业板指分别跌3.47%和2.03%。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为310万张，沪市300ETF期权成交量为263万张，深市300ETF期权成交量为48万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.93，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报1.05，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.99，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.96%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为16.03%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为16.23%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.61%，沪市300ETF期权为19.53%，深市300ETF期权为19.73%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。
　　6.VIX方面，最新价报24.23点，处于近期较低位置。