天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-220715

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　　全市场估值及基金重仓股配置比例
　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证500指数PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，中证500指数处于其历史较低位置。
　　沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.10、25.10，相对其历史值，分位数水平分别为43.48%、52.50%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.33、2.92，相对其历史值，分别处于14.01%、73.59%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.81，相对其历史估值，位于42.67%的分位数水平；基金重仓股配置比例为56.72%，相对其历史值的分位数水平为47.92%。
　　上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.92、18.77，相对其历史值，分位数水平分别为42.35%、79.71%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.19、2.53，相对其历史值，分别处于36.23%、91.79%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为0.94，相对其历史估值，位于55.88%的分位数水平；基金重仓股配置比例为18.39%，相对其历史值的分位数水平为39.58%。
　　中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为21.25、23.95，相对其历史值，分位数水平分别为12.08%、6.44%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.67、1.89，相对其历史值，分别处于4.19%、14.33%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.74，相对其历史估值，位于14.81%的分位数水平；基金重仓股配置比例为10.52%，相对其历史值的分位数水平为35.42%。
　　创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为54.71、42.19，相对其历史值，分位数水平分别为55.56%、22.22%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为6.90、5.61，相对其历史值，分别处于74.56%、56.36%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为1.25，相对其历史估值，位于47.67%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.37%，相对其历史值的分位数水平为70.83%。
　　各行业估值及基金重仓股配置比例
　　中信一级行业中，通信、煤炭、石油石化行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为16.68、7.18、8.92，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%；电力及公用事业、房地产、消费者服务行业PE估值处于历史高位，其PE分别为66.71、-1445.93、974.66，相对自身历史值的分位数分别为99.84%、99.84%、99.84%。
　　中信一级行业中，商贸零售、银行、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.27、0.47、0.89，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%；电力设备及新能源、消费者服务、汽车行业PB估值处于历史高位，其PB分别为4.91、5.95、2.81，相对自身历史值的分位数分别为86.58%、85.02%、75.66%。
　　基金对国防军工、有色金属、基础化工行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为3.33%、4.37%、6.45%，相对自身历史值的分位数分别为98.00%、98.00%、96.00%；对非银行金融、家电、综合行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.73%、1.53%、0.00%，相对自身历史值的分位数分别为4.00%、4.00%、6.00%。
　　风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。