华泰期货-股票期权日报-220713

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　　市场分析
　　7月12日，沪深三大股指今日再度集体下探，创业板指再跌超2%，宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能纷纷走软。大市成交0.977万亿元，近13个交易日以来首次跌破万亿。盘面上，汽车、半导体、CRO、稀土、疫苗板块带头调整，比亚迪、天齐锂业连续放量大跌，广晟有色、江铃汽车跌停，药明康德、康龙化成、凯莱英、北方稀土、智飞生物、复星医药、北方华创、韦尔股份、长安汽车齐跌。光伏、农业、锂电、苹果、军工板块低迷，隆基绿能、牧原股份、温氏股份、天赐材料、闻泰科技下滑。建筑、煤炭、银行、地产、家电、风电板块走强，美的集团、海尔智家、格力电器、中国神华、陕西煤业、兖矿能源、保利发展集体上扬。上证指数收跌0.97%，创业板指跌2.34%。机构指出，A股中长期向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源主线。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为202万张，沪市300ETF期权成交量为218万张，深市300ETF期权成交量为35万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.92，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.99，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.81，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.75%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为16.52%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为16.83%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.17%，沪市300ETF期权为19.61%，深市300ETF期权为19.89%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。
　　6.VIX方面，最新价报26.17点，处于近期中等位置。